Serial ma formę paradokumentu. Sceny zrealizowane współcześnie sąsiadują więc z autentycznymi materiałami archiwalnymi. Niektóre ujęcia z udziałem aktorów rozmyślnie nakręcono w ten sposób, że "naśladują" przedwojenne kroniki. Troska o zgodność z prawdą historyczną nie ominęła, rzecz jasna, plenerów. Zdjęcia do "Marszałka Piłsudskiego" powstawały więc w Warszawie (Belweder, Zachęta, Zamek Królewski, Cytadela), Krakowie, Wiedniu, Wilnie, a nawet na dalekiej i mroźnej Syberii.
